Toelichting KBC over stresstest
KBC is tevreden dat het resultaat van de stresstest bewijst dat de bank, zelfs in dergelijke stressscenario's, voldoende beantwoordt aan de wettelijke en marktvereisten op het vlak van solvabiliteit. Dat het CEBS-benchmarkscenario en het ongunstige scenario veeleisend zijn, geeft extra voldoening aan het resultaat van KBC .
Aanvulling op bestaande procedures
Deze stresstest vormt een aanvulling op de risicobeheersprocedures en de geregelde stresstestprogramma's die binnen KBC Bank worden uitgevoerd in overeenstemming met het Pillar 2-kader van Basel II en de CRD[1]-vereisten.
De oefening werd uitgevoerd aan de hand van de scenario's, methodologie en parameters afkomstig van het CEBS (zie het samengestelde rapport op de CEBS-website[2]). Als gevolg van de veronderstelde schok volgens het ongunstige scenario zou de geschatte geconsolideerde Tier 1-kapitaalratio wijzigen naar 9,8% in 2011 tegenover 10,9% eind 2009.
Overheidsschulden omhoog in test
Een bijkomend scenario van overheidsschulden zou een impact van nog eens 0,4 procentpunten hebben op de geschatte Tier 1-kapitaalratio, waardoor die eind 2011 op 9,4% zou uitkomen, in vergelijking met de minimumnorm van 4%. Dat laatste resultaat suggereert een buffer van 4,6 miljard euro van het Tier 1-kapitaal tegen een drempel van 6% als Tier 1-capital adequacy ratio, zoals overeengekomen uitsluitend met het oog op deze oefening.
Die drempel mag in geen geval worden opgevat als een regulatoir minimum (het regulatoir minimum voor de Tier 1-kapitaalratio is vastgelegd op 4%), noch als een kapitaaldoelstelling die het risicoprofiel van de instelling weerspiegelt, dat is bepaald op basis van de beoordeling door de toezichthouder in de tweede pijler van de CRD.
KBC Bank heeft de resultaten van de stresstest nauwgezet besproken met de CBFA en de Nationale Bank van België. Omdat de stresstest werd uitgevoerd met een aantal algemene vereenvoudigende veronderstellingen (bijv. een onveranderlijke balans), wordt de informatie over benchmarkscenario's enkel ter vergelijking meegegeven en mag ze in geen geval worden opgevat als een voorspelling.
Het doel van de uitgebreide stresstest is de algemene veerkracht van de banksector in de EU vast te stellen en te beoordelen in welke mate KBC Bank mogelijke nieuwe schokken kan opvangen op het vlak van krediet- en marktrisico's, met inbegrip van het risico dat landen hun schulden niet kunnen terugbetalen.
Bij de interpretatie van het resultaat van deze oefening moet een onderscheid gemaakt worden tussen de resultaten verkregen volgens de verschillende scenario's die speciaal voor deze EU-oefening werden uitgewerkt. De resultaten van zowel het benchmark- als het ongunstige scenario moeten niet worden gezien als representatief voor de huidige situatie of de eventuele huidige kapitaalbehoefte.
Wat-als analyse
Een stresstest voorspelt geen verwachte resultaten en weerspiegelt ook op geen enkele manier de eigen budgetten en vooruitzichten van KBC . Het betreft eerder een 'wat als'-analyse op basis van een aantal aannemelijke maar extreme veronderstellingen, geselecteerd door het CEBS, die zich dan ook meer dan waarschijnlijk niet zullen voordoen. Die analyse is bedoeld om de beoordeling van de kapitaaltoereikendheid van de bank door de toezichthouder te ondersteunen. Verschillende stressscenario's kunnen leiden tot verschillende resultaten, afhankelijk van de situatie van elke instelling.
Meer informatie over de scenario's, de methodologie, gezamenlijke en gedetailleerde individuele resultaten krijgt u van het CEBS[3]. U kunt ook informatie vinden op de website van de CBFA.
Aanvulling op bestaande procedures
Deze stresstest vormt een aanvulling op de risicobeheersprocedures en de geregelde stresstestprogramma's die binnen KBC Bank worden uitgevoerd in overeenstemming met het Pillar 2-kader van Basel II en de CRD[1]-vereisten.
De oefening werd uitgevoerd aan de hand van de scenario's, methodologie en parameters afkomstig van het CEBS (zie het samengestelde rapport op de CEBS-website[2]). Als gevolg van de veronderstelde schok volgens het ongunstige scenario zou de geschatte geconsolideerde Tier 1-kapitaalratio wijzigen naar 9,8% in 2011 tegenover 10,9% eind 2009.
Overheidsschulden omhoog in test
Een bijkomend scenario van overheidsschulden zou een impact van nog eens 0,4 procentpunten hebben op de geschatte Tier 1-kapitaalratio, waardoor die eind 2011 op 9,4% zou uitkomen, in vergelijking met de minimumnorm van 4%. Dat laatste resultaat suggereert een buffer van 4,6 miljard euro van het Tier 1-kapitaal tegen een drempel van 6% als Tier 1-capital adequacy ratio, zoals overeengekomen uitsluitend met het oog op deze oefening.
Die drempel mag in geen geval worden opgevat als een regulatoir minimum (het regulatoir minimum voor de Tier 1-kapitaalratio is vastgelegd op 4%), noch als een kapitaaldoelstelling die het risicoprofiel van de instelling weerspiegelt, dat is bepaald op basis van de beoordeling door de toezichthouder in de tweede pijler van de CRD.
KBC Bank heeft de resultaten van de stresstest nauwgezet besproken met de CBFA en de Nationale Bank van België. Omdat de stresstest werd uitgevoerd met een aantal algemene vereenvoudigende veronderstellingen (bijv. een onveranderlijke balans), wordt de informatie over benchmarkscenario's enkel ter vergelijking meegegeven en mag ze in geen geval worden opgevat als een voorspelling.
Het doel van de uitgebreide stresstest is de algemene veerkracht van de banksector in de EU vast te stellen en te beoordelen in welke mate KBC Bank mogelijke nieuwe schokken kan opvangen op het vlak van krediet- en marktrisico's, met inbegrip van het risico dat landen hun schulden niet kunnen terugbetalen.
Bij de interpretatie van het resultaat van deze oefening moet een onderscheid gemaakt worden tussen de resultaten verkregen volgens de verschillende scenario's die speciaal voor deze EU-oefening werden uitgewerkt. De resultaten van zowel het benchmark- als het ongunstige scenario moeten niet worden gezien als representatief voor de huidige situatie of de eventuele huidige kapitaalbehoefte.
Wat-als analyse
Een stresstest voorspelt geen verwachte resultaten en weerspiegelt ook op geen enkele manier de eigen budgetten en vooruitzichten van KBC . Het betreft eerder een 'wat als'-analyse op basis van een aantal aannemelijke maar extreme veronderstellingen, geselecteerd door het CEBS, die zich dan ook meer dan waarschijnlijk niet zullen voordoen. Die analyse is bedoeld om de beoordeling van de kapitaaltoereikendheid van de bank door de toezichthouder te ondersteunen. Verschillende stressscenario's kunnen leiden tot verschillende resultaten, afhankelijk van de situatie van elke instelling.
Meer informatie over de scenario's, de methodologie, gezamenlijke en gedetailleerde individuele resultaten krijgt u van het CEBS[3]. U kunt ook informatie vinden op de website van de CBFA.
