Dexia Quant Equities USA scoort goed

Dexia Quant Equities USA bestaat vandaag drie jaar sinds de belangrijke update van zijn modellen in juni 2009 en overtrof sindsdien in vrijwel elk kwartaal de S&P 500 in diverse marktomstandigheden. De outperformance op jaarbasis over de voorbije 3 jaar bedraagt meer dan 2% en daarmee behoort Dexia Quant Equities USA tot de 10% beste performers in zijn Morningstar-categorie.

Sectorneutraal

Het fonds Dexia Quant Equities USA werd gelanceerd in 2003 en wordt beheerd volgens een objectieve, sectorneutrale strategie die belegt in de aantrekkelijkste aandelen in elk van de 10 sectoren van de S&P 500. Deze aandelen worden geselecteerd aan de hand van sectorspecifiek modellen. In 2009, na verschillende jaren van intensief onderzoek naar het ontwerpen van nieuwe kwantitatieve factoren en modelleringstechnieken, verbeterde het Quant-team van Dexia AM het model in verscheidene opzichten. Die verbeteringen hebben betrekking op verschillende aspecten van het beleggingsproces.

Ook fundamentele factoren

Om de modellen van die van de concurrenten te onderscheiden heeft het Quant-team nieuwe types aandelenselectiefactoren, zoals financiële soliditeit, operationele efficiëntie en betrouwbaarheid van de inkomsten in zijn database opgenomen. Het team voegde ook verbeterde versies van de bestaande types factoren, zoals waardering en momentum, toe. Als gevolg hiervan verdrievoudigde het aantal eigen aandelenselectiefactoren tot 150.