“Markowitz blijft dominant”

Ondanks alle felle kritiek op het traditionele model van Markowitz blijft dit model toch dominant in de financiële wereld. Eén van de voornaamste kritieken op het model is dat risico niet perse door middel van de standaarddeviatie geduid kan worden. ” Rendement en risico gaan echter nog steeds hand in hand, dat zien we vanaf begin deze eeuw bij alle beleggingscategorieen” aldus professor Raghavendra Rau van de University of Cambridge bij de lezing die door Fondsnieuws en DWS werd georganiseerd.

Raghavendra Rau, universiteit Cambridge